Эффективное оценивание эконометрических моделей

Данные слайды лекций и код для численных симуляций подкрепляют материал лекций, прочитанных в рамках Второй летней школы по экономической теории в июле 2019 г. в университете Армянском государственном экономическом университете в Ереване (Армения). Для истории: пресс-релиз ASUE, пресс-релиз НИУ ВШЭ.

Для запуска кода R:

• Установите сам R
  • Под линуксом: через sudo apt install r-base r-base-dev gcc-fortran (Debian / Ubuntu / Mint) или sudo pacman -S r gcc-fortran (Arch)
  • Под виндоузом: с официального зеркала CRAN
• Установите RStudio

Лекция 1. Линейные модели (2019-07-15)

• Слайды PDF 1 (1 МБ)
• Код R 1 (15 кБ)

Лекция 2. Обобщённый метод моментов и тестирование гипотез (2019-07-16)

• Слайды PDF 2 (0,3 МБ)
• Код R 2 (9 кБ)

Лекция 3. Системы уравнений и панельные модели (2019-07-17)

• Слайды PDF 3 (0,3 МБ)
• Код R 3 (3 кБ)

Лекция 4. Метод эмпирического правдоподобия и его обобщения (2019-07-18)

Не забудьте скачать оба вспомогательных файла к коду и положить их в ту же директорию!

• Слайды PDF 4 (0,4 МБ)
• Код R 4 (10 кБ)
• scel.R (8 кБ), scelcount.R (9 кБ) — код Art B. Owen (2017) для расчёта эмпирического правдоподобия без весов и с весами

Лекция 5. Введение в непараметрическую эконометрику (2019-07-19)

Не забудьте скачать вспомогательный файл к коду и положить его в ту же директорию!

• Слайды PDF 5 (1,3 МБ)
• Код R 5 (26 кБ)
• smoothing-functions.R (6 кБ) — код автора (2019) для непараметрического оценивания плотностей и регрессий

Лекция 6. Полупараметрически эффективное оценивание (2019-07-19)

Не забудьте скачать вспомогательный файл smoothing-functions.R для предыдущей лекции!

• Слайды PDF 6 (0,4 МБ)
• Код R 6 (14 кБ)